Credit Value Adjustments


Credit Valuation Adjustments (CVA) entsprechen der Differenz zwischen dem risikolosen Portfoliowert und dem möglichen Ausfall einer Gegenpartei. Sie bestimmen damit den erwarteten Verlust aus dem Kreditrisiko eines Derivats. CVA ist eine Anforderung gemäß Basel III, den Vorschriften des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zur Regulierung von Banken.

Nach International Financial Reporting Standards (IFRS, Internationale Rechnungslegungsvorschriften) müssen Credit Value Adjustments für die Bilanzierung berücksichtigt werden.

Im engen Zusammenhang mit dem Standard Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR) und dem Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) bilden Credit Value Adjustments ein klares Zielbild für Ihre Systemlandschaft im Trading und Risikomanagement. Egal ob als Base CVA Bank, Market Maker, Versicherung oder Asset Manager.

 

Erfahren Sie hier (PDF-Dokument) mehr zum Thema Base CVA.

Die letzte Veröffentlichung der EBA zu CVA (Credit Value Adjustments) vom 21. Juni 2017 finden Sie hier: Veröffentlichung zu CVA Proxy Spreads

 

Unsere Leistungen im Bereich CVA

Die CVA Services GmbH ist nicht nur führend in der Implementierung von Credit Valuation Adjustments, sondern auch in allen anderen regulatorischen Vorgaben für Finanzinstitute und im Treasury. Es ist unser stetes Bemühen, an der Weiterentwicklung sicherer Finanzmärkte mitzuwirken. Durch unsere Erfahrung und Expertise unterstützen wir Sie mit pragmatischen und kostengünstigen Lösungen.

Wir beteiligen uns an diversen Konsultationspapieren z.B. der European Securities and Markets Authority (ESMA) oder der Bank für internationalen Zahlungsverkehr (BIZ), noch bevor Regulierungen effektiv werden.

 

Wir stehen für Excellence in Financial Risk Management – Risikomanagement für Finanzdienstleistungsunternehmen.

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern per e-Mail oder über unser Kontaktformular zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr – zum Beispiel zu Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB), Zahlungsfähigkeit oder Themen der Unternehmensführung. Credit Value Adjustment ist nur eine unserer Expertisen.