IFRS 13


Nach International Financial Reporting Standards (IFRS, Internationale Rechnungslegungsvorschriften) müssen Credit Value Adjustments für die Bilanzierung berücksichtigt werden.

Im engen Zusammenhang mit dem Standard Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR) und dem Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) bilden Credit Value Adjustments ein klares Zielbild für Ihre Systemlandschaft im Trading und Risikomanagement. Egal ob als Base CVA Bank, Market Maker, Versicherung oder Asset Manager. Dieser Ansatz lässt sich zu einer Accounting Lösung erweitern, die eine komplette Monte-Carlo Simulation sinnvoll approximiert.

Erfahren Sie hier (PDF-Dokument) mehr zum Thema Base CVA (KVA).

 

Unsere Kooperationen im Bereich IFRS 13, CVA, DVA, FVA

 

Die CVA Services GmbH, die Lombego Systems GmbH sowie die Qupe GmbH haben sich als deutsche Mittelständische Unternehmen und jeweilige Marktführer in Ihren Bereichen zu einer Kooperation zusammengeschlossen.

Wir haben so für alle Corporates eine kostengünstige Lösung entwickeln können.

www.ifrs-cva.com

 

Unsere Lösungen im Bereich CVA Accounting

 

Sie interessieren sich für die Digitalisierung von Credit Valuation Adjustments? Erfahren Sie mehr über unsere Plattform zur Pseudo-Monte-Carlo Berechnung von CVA unter www.ifrs-cva.com.

Sie bevorzugen eine Inhouse-Lösung und eine vollständige Monte-Carlo-Engine?

Erfahren Sie mehr über unseren Partner Quantifi Solutions Quantifi